甲投資組合由證券×和證券Y各占50%組成。下列說法中，正確的有( )。

　　A.甲的期望報(bào)酬率=×的期望報(bào)酬率×50%+Y期望報(bào)酬率×50%

　　B.甲期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=×期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×50%+Y期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×50%

　　C.甲期望報(bào)酬率的變異系數(shù)=×期望報(bào)酬率的變異系數(shù)×50%+Y期望報(bào)酬率的變異系數(shù)×50%

　　D.甲的β系數(shù)=×的β系數(shù)×50%+Y的β系數(shù)×50%

參考答案：AD

　　參考解析：組合標(biāo)準(zhǔn)差受相關(guān)系數(shù)影響，不等于組合內(nèi)各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，而變異系數(shù)=標(biāo)準(zhǔn)差/期望值，所以選項(xiàng)B、C錯誤。

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