銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

一、風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

美國(guó)花旗銀行前總裁沃特瑞斯頓曾指出:“銀行家的任務(wù)就是風(fēng)險(xiǎn)管理,簡(jiǎn)言之,這也是銀行的全部業(yè)務(wù)。”由此可以看出，商業(yè)銀行是以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)來(lái)盈利的。近幾年，我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，已經(jīng)逐步建立風(fēng)險(xiǎn)管理的體系。但是，與國(guó)外同行相比，還存在著相當(dāng)?shù)牟罹�，從而限制了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在揭示和控制方面的作用，阻礙了我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際化發(fā)展。首先，傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理存在差距。金融業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，而我國(guó)資本市場(chǎng)還不發(fā)達(dá)，很多企業(yè)的融資都是間接的。因此，銀行的運(yùn)作空間比較狹小。而且，我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)主要集中在中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、和農(nóng)業(yè)銀行，風(fēng)險(xiǎn)是一觸即發(fā)。目前，我國(guó)的商業(yè)銀行過(guò)分追求經(jīng)營(yíng)的規(guī)模，看重短期目標(biāo)，把風(fēng)險(xiǎn)控制看成是業(yè)務(wù)員創(chuàng)造利潤(rùn)的礙腳石。

其次，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)架還不完善。我國(guó)很多商業(yè)沒(méi)有制定一套科學(xué)的、合理的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，各銀行設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)也不能盡其所能，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)僅在某個(gè)業(yè)務(wù)部門有所表現(xiàn)，但是就整個(gè)行業(yè)而言，它是零散的，缺乏統(tǒng)一管理。一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，首先是要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，然后是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對(duì)計(jì)劃，最后是對(duì)監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)。但是在我國(guó)很多商業(yè)銀行中卻不是這樣操作的。以信貸為例，當(dāng)客戶提出信貸申請(qǐng)時(shí)，信貸部經(jīng)理首先會(huì)調(diào)查客戶，收集客戶的相關(guān)資料，進(jìn)行初步審查。信貸經(jīng)理認(rèn)可后，收集的資料會(huì)送到銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，并將研究后的資料返還給信貸部，由信貸部決定是否發(fā)放貸款。這里只有審查和審批兩個(gè)環(huán)節(jié)，從風(fēng)險(xiǎn)管理的程序看，只有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)步驟，它沒(méi)有制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，也沒(méi)有對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)察。

第三，我國(guó)商業(yè)銀行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、量化風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)還比較落后、簡(jiǎn)單。風(fēng)險(xiǎn)被識(shí)別后，接著就是要量化風(fēng)險(xiǎn)，以便制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃。我國(guó)商業(yè)銀行量化風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)還停留在風(fēng)險(xiǎn)量化的最初階段，而關(guān)鍵的一些參數(shù)和計(jì)量模型，因?yàn)槌杀尽⒓夹g(shù)等原因，還沒(méi)有被大部分商業(yè)銀行采用。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要還是制度與資金計(jì)劃層面的，比如資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、頭寸管理等。

第四，缺乏風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具。國(guó)際金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)自20世紀(jì)70年代開(kāi)始迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行獲取收益、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，成熟的金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)，可以促進(jìn)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，可以促進(jìn)金融的創(chuàng)新。但是，我國(guó)金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)和證券市場(chǎng)目前還不成熟，它們不能為商業(yè)銀行提供有效的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖平臺(tái)，這在一定程度上制約了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的向現(xiàn)代化邁進(jìn)的腳步。

第五，我國(guó)的商業(yè)銀行缺少風(fēng)險(xiǎn)管理的文化。風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)戰(zhàn)略中不不可分割的組成部分，將風(fēng)險(xiǎn)融合到企業(yè)文化和價(jià)值中是風(fēng)險(xiǎn)管理重要方面之一。企業(yè)文化對(duì)企業(yè)成功來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的，因此，能否把風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)融入企業(yè)文化決定

了企業(yè)是否能進(jìn)行成功的風(fēng)險(xiǎn)管理。如果銀行的員工都沒(méi)有意識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和作用，這種疲軟的風(fēng)險(xiǎn)文化會(huì)像管理風(fēng)險(xiǎn)妥協(xié)，而這也許是致命的。201*年，中小商業(yè)銀行將特色化、差異化作為經(jīng)營(yíng)方向和發(fā)展目標(biāo)，培養(yǎng)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，提高管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快轉(zhuǎn)型步伐，審慎拓展業(yè)務(wù)范圍，目前已形成一批特色化、差異化發(fā)展的樣板。充分考慮目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性、高度重視目標(biāo)市場(chǎng)的互補(bǔ)性、客觀評(píng)價(jià)自身經(jīng)驗(yàn)的可復(fù)制性和風(fēng)險(xiǎn)管控的可行性，審慎開(kāi)展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，并科學(xué)合理制定分支機(jī)構(gòu)布局總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，逐步培養(yǎng)審慎穩(wěn)健的發(fā)展文化。部分中小商業(yè)銀行審慎開(kāi)展綜合經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)，將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至證券、保險(xiǎn)、租賃等領(lǐng)域。一些中小商業(yè)銀行在商業(yè)可持續(xù)前提下，開(kāi)辦節(jié)能減排信貸業(yè)務(wù)，發(fā)展綠色信貸，支持低碳經(jīng)濟(jì)，在加快自身發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的同時(shí)，也加大了支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的力度。

二、銀監(jiān)會(huì)201*年報(bào)風(fēng)險(xiǎn)分析

201*年中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先回歸平穩(wěn)增長(zhǎng)軌道，為銀行業(yè)發(fā)展提供難得歷史機(jī)遇，但面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，銀行業(yè)仍存在諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

貸款科學(xué)化管理水平亟待提高。201*年、201*年我國(guó)分別新增人民幣貸款9.59萬(wàn)億元、7.95萬(wàn)億元。年報(bào)指出，近兩年貸款規(guī)模和業(yè)務(wù)量在短期內(nèi)的快速增長(zhǎng)，部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)管理粗放、貸款“三查”不到位等問(wèn)題多有發(fā)生。同時(shí)，貸款中長(zhǎng)期化趨勢(shì)日益明顯，部分中長(zhǎng)期貸款行業(yè)集中度高、整借整還風(fēng)險(xiǎn)突出。

融資平臺(tái)貸款后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)防控不可放松。201*年，平臺(tái)貸款的清理規(guī)范得以初步推進(jìn)，但由于平臺(tái)貸款總額高、涉及面廣、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，清理和化解任務(wù)艱巨。而且，新一輪投資沖動(dòng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。

房地產(chǎn)市場(chǎng)非理性因素依然存在。國(guó)家已對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行有效調(diào)控，但由于深層次原因，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)泡沫積聚的因素還在增加。土地儲(chǔ)備貸款和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款是銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的關(guān)鍵領(lǐng)域。

部分金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)弱化。201*年底，部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件出現(xiàn)反彈。齊魯銀行案件等多數(shù)案件發(fā)生在基層網(wǎng)點(diǎn)和所謂低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，且多為內(nèi)部人員作案，這反映出部分銀行內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制存在缺陷。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系有待完善。部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，尤其是面對(duì)貨幣政策轉(zhuǎn)變、利率市場(chǎng)化和匯率體制改革的挑戰(zhàn)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力與國(guó)際先進(jìn)水平還有相當(dāng)差距。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性逐步收縮，部分銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升。201*年，央行6次上調(diào)準(zhǔn)備金率，2次上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率，銀行體系流動(dòng)性水平逐步回落，銀行間市場(chǎng)利率波動(dòng)性不斷加大，部分中小商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力上升。高息攬儲(chǔ)、高價(jià)交易存款等違規(guī)行為可能出現(xiàn)。

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我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及對(duì)策

摘要：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力作為銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的核心能力之一，將直接影響該銀行經(jīng)營(yíng)的勝敗興衰。隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的到來(lái)，金融也在世界范圍內(nèi)擴(kuò)展，我國(guó)資本市場(chǎng)不斷開(kāi)放，隨之而來(lái)的是銀行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。因而，我們必須對(duì)我國(guó)現(xiàn)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理所存在的問(wèn)題加以研究，從而得出結(jié)論，為加強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出對(duì)策和建議。本文就本文從商業(yè)銀行概述了風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理，分析了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，并提出了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)對(duì)策。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)策1.風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理概述

所謂商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)，是指由于不確定因素的存在，使得商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中實(shí)際收益偏離預(yù)期收益，從而導(dǎo)致遭受損失或獲取額外收益的可能性①。從商業(yè)活動(dòng)的角度來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類可以將其分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)兩種層面。商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)的存在不言而喻，主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等方面的內(nèi)容。而風(fēng)險(xiǎn)管理則是指將一個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)里把企業(yè)所面臨的的風(fēng)險(xiǎn)降低至所能控制的最低程度的過(guò)程，因而又被稱為危機(jī)管理。包括了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的大小進(jìn)行估計(jì)和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)策略進(jìn)行隨機(jī)應(yīng)變等。要達(dá)到良好的風(fēng)險(xiǎn)管理效果，需要確定一個(gè)連續(xù)的優(yōu)先次序，優(yōu)先處理其中的

會(huì)導(dǎo)致最大損失及最可能發(fā)生的事情，以此類推，最后處理順序最低的事情。在商業(yè)銀行進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理的過(guò)程中，存在各種來(lái)自不同方面不確定性因素，因而會(huì)導(dǎo)致十幾經(jīng)營(yíng)結(jié)果與預(yù)期產(chǎn)生一定程度上的偏差，進(jìn)而影響銀行資金獲得的收益率或安全性，對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生影響。因此在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，需要制定有效的措施盡可能的減小錯(cuò)誤策略的發(fā)生，達(dá)到減少損失提高企業(yè)價(jià)值的作用。2.我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

盡管我國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了一個(gè)比較高速的發(fā)展過(guò)程，但是由于我國(guó)金融體系的相對(duì)不健全，金融體制相對(duì)不成熟，因而商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀并不容樂(lè)觀。與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理還存在以下不足之處：2.1風(fēng)險(xiǎn)管理體系極不完善

我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最大的缺失是成熟組織制度和科學(xué)的運(yùn)作機(jī)制，這也是我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最大的問(wèn)題。這些銀行內(nèi)部沒(méi)有獨(dú)立運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，缺少?gòu)氖嘛L(fēng)險(xiǎn)管理的專職經(jīng)理人員，那么商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理很大程度上缺乏獨(dú)立性和權(quán)威性。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，獨(dú)立性的缺乏使得風(fēng)險(xiǎn)管理決策受到外界的各方面干擾，相關(guān)體制、規(guī)定也不準(zhǔn)確清晰，呈現(xiàn)出粗略、模糊等特征，不能達(dá)到有效風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目的。2.2缺乏高素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理人才

人力資源是對(duì)一個(gè)企業(yè)有效運(yùn)作的重要保障，而我國(guó)大多數(shù)商業(yè)

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